На фінансових ринках прорив цін є важливим сигналом, на який трейдери звертають пильну увагу. Однак не всі прориви є справжніми та ефективними. Як відрізнити справжній прорив від хибних проривів? Це питання завжди було гарячою темою в області технічного аналізу.

По-перше, нам потрібно зрозуміти, що закриття ціни, яке прориває трендову лінію, зазвичай має більшу референтну цінність, ніж короткочасний перетин внутрішньоденної ціни. Але навіть прорив закриття ціни іноді потребує подальшої підтвердження. Щоб підвищити точність оцінки, аналітики розробили різноманітні фільтри часу та ціни.

У фільтрі цін, принцип "3% пробиття" є широко відомим методом, який в основному використовується для перевірки прориву довгострокових трендових ліній. Конкретно, ціна закриття повинна перевищувати трендову лінію щонайменше на 3%, щоб вважатися дійсним проривом. Наприклад, якщо на графіку ціни золота є ключова висхідна трендова лінія на рівні 400 доларів, то тільки коли ціна закриття в той же день буде нижче 388 доларів (тобто 97% від 400 доларів), можна підтвердити, що ця трендова лінія була дійсно пробита. Для короткострокових трейдерів, 1% прорив може бути більш прийнятним.

Однак вибір відповідного цінового фільтра вимагає компромісу. Занадто маленький фільтр може неефективно усунути ринковий шум, а занадто великий фільтр може призвести до пропуску важливих моментів входу. Тому трейдери повинні гнучко налаштовувати його відповідно до конкретних умов ринку та етапу розвитку тренду.

У контексті фільтрації часу, "принцип двох днів" є досить поширеним методом, особливо придатним для оцінки проривів підтримки на денному рівні. Це означає, що ціна повинна залишатися вище рівня прориву (для прориву висхідної трендової лінії) або нижче (для прориву низхідної трендової лінії) протягом двох послідовних днів, щоб вважатися дійсною.

Варто зазначити, що ні ціновий, ні часовий фільтри не можуть бути механічно застосовані. Кожен ринок має свої унікальні характеристики, і трейдери повинні враховувати ринкове середовище, коливальні характеристики торгових інструментів та особисту здатність до ризику, щоб вибрати найбільш відповідні критерії для оцінки.

Крім того, надійність сигналів прориву можна перевірити за допомогою інших технічних індикаторів, таких як зміни обсягу торгів, підтвердження трендів на інших часових періодах тощо. Комплексне використання різних аналітичних інструментів може значно підвищити точність оцінки проривів.

Отже, розпізнавання справжності цінових проривів є мистецтвом, що потребує накопичення досвіду та постійної практики. Завдяки розумному використанню різних фільтрів та аналітичних методів трейдери можуть підвищити свою здатність розпізнавати ефективні прориви, що дозволить їм захоплювати справжні торгові можливості на швидко змінному ринку.