Le backwardation (贴水) signifie que le spot est plus cher que le futur.. La structure des taux d'intérêt implicites des options est à court terme en contango.
Cela a donné aux vendeurs d'options à court terme un rendement de prime plus élevé, car le spot est plus cher que les contrats à terme ! L'acheteur est prêt à payer plus pour se couvrir contre le risque à court terme.
C'est une situation assez rare... Je me sens très confus quant à la raison pour laquelle cela se produit...
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NotFinancialAdviser
· Il y a 20h
Faisons de l'Arbitrage entre les contrats à terme et les contrats au comptant, les frères.
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ParallelChainMaxi
· Il y a 20h
Aïe, le décote est si forte.
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GateUser-44a00d6c
· Il y a 21h
Dire des bêtises, les investisseurs détaillants viennent acheter des jetons, c'est tout.
Je vais expliquer ce que Jeff veut dire :
Le backwardation (贴水) signifie que le spot est plus cher que le futur.. La structure des taux d'intérêt implicites des options est à court terme en contango.
Cela a donné aux vendeurs d'options à court terme un rendement de prime plus élevé, car le spot est plus cher que les contrats à terme ! L'acheteur est prêt à payer plus pour se couvrir contre le risque à court terme.
C'est une situation assez rare... Je me sens très confus quant à la raison pour laquelle cela se produit...